报告简介  Abstract

       量化投资成为私募基金的重要投资方式。逐步从定性投资向量化投资转型，已经成为众多私募基金的选择。这样的转型给我们学习数学和计算的同学进入证券行业和证券市场带来新的重要机遇。

       量化投资是指使用数量化分析方法做出投资决策，实现既定投资策略的投资方式。量化投资区别于定性投资的鲜明特征是使用数学模型，而不是由人做出投资决策。

       作为新兴市场代表的中国证券市场，由于市场有效性较低，存在较多价格错配现象，从而为套利交易带来巨大机会，这些机会为数量分析专业人员施展才华提供重要舞台。

       权证推出带来套利机会（2005——2006），部分创新类券商借此机会获得高达数十亿元无风险套利收益；股指期货给封闭式基金带来重大历史性机遇（2006——2007）；股指期货上市带来期现套利、跨期套利等机会（2010-2011），量化对冲套利机会（2017-2018）。

嘉宾简介  About the Speaker

       丁俭博士，长期从事量化投资和金融工程研究。先后在南方证券研究所、中投证券研究所和中金财富证券担任首席分析师、首席投资顾问。先后两次出席“中国私募基金高峰论坛”并发表主题演讲：“丁俭：对冲交易的机会与方法”，演讲内容被新浪网全文播发。

       十余次接受凤凰卫视特约专访，在由深圳证券交易所和凤凰卫视两者联合举办的系列电视节目《新财富报告》中，担任独家特邀主讲嘉宾。

       曾经担任南开大学金融工程学院副教授，为金融工程专业全日制硕士研究生讲授投资学、期货期权及衍生品等专业课程，为清华大学深圳研究生院EMBA总裁班讲授课程。

参与编写并正式出版《中国金融产品与服务报告2006》、《中国金融产品与服务报告2007》，其研究成果《基金与股指期货套利研究》等三篇研究成果在中国证券业协会科研课题研究成果评审中获奖。先后在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券市场周刊》、《21世纪经济报道》等报刊发表文章四十余篇。

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